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マルコフ過程

date: 2021-04-02 excerpt: マルコフ過程について

tag: markovstatistics

マルコフ過程について

定常マルコフ連鎖のパラメータ推定

  • n -> ∞で以下の状態になる

\(\pi = \pi Q\) Qが判別していればπを求めることができる

有限マルコフ連鎖のパラメータ推定

  1. ある推移確率がわかっているときその積を計算する
  2. logを取り尤度にする
  3. 尤度を微分し、0としたとき、パラメータを推定できる

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