マローズのCp
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マローズのCpについて
タグ モデルの複雑さ マローズのCp Mallows's Cp
概要
- モデルの最適なパラメータを示す指標
- 特定条件下ではAICと同じ意味になる
定義と性質
\[C_p = \frac{SSE_p}{S^2} -N + 2P\]- SSE_p = \sum(y_i - \hat{y_{pi}})^2
- S^2 = \sum(y_i - \hat{y_{all,i}})^2
- N; 標本のサイズ
p個のパラメータを使った誤差/すべてのパラメータを使った誤差となり、精度的にベストの特徴量の数を示している