ブラウン運動
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ブラウン運動について
タグ ブラウン運動 statistics
定義
\(N(\mu, \sigma^2)\)の毎回独立な値を取る運動
パラメータ推定(モーメント法)
平均と分散を求めることができる
\[\frac{1}{n}\sum Z_k = \hat{\mu} \delta\] \[\frac{1}{n}\sum Z_k^2 = \hat{\sigma}^2 \delta + (\hat{\mu} \delta)^2\]\(\delta\)は間隔の差で、高頻度観測などでより間隔を小さくすると、その大きさの分だけ小さくする