シャープレシオ

シャープレシオについて

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概要

  • シャープレシオとは、リスクを考慮したリターンを示す指標
    • 期待収益をリスクで割った値
  • 考察
    • 数式からリスクとリターンのトレードを表す指標と理解できるが、線形的な関係のみを捉えており万能ではない

数式

\[\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}\]
  • \(R_p\): ポートフォリオの期待収益率
  • \(R_f\): 無リスク資産の期待収益率
  • \(\sigma_p\): ポートフォリオの標準偏差